風險管理

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風險管理政策

永豐金控透過適當的風險管理組織架構、管理準則、控管機制、風險報告制度及良好之風險管理文化,整合管理各項攸關風險,適時檢視修正管理機制或措施,完整訂定各項風險規範及限額,以防範重大風險事件之發生,並取得業務獲利與風險管理之最佳平衡點。

永豐金控訂定之「風險管理政策 」係於2009年經董事會通過,最近一次經董事會修正通過日期為20191220日,除發展各子公司風險管理環境與文化外,亦完整訂定各類風險的整合性管理規範及限額、業務單位之業務權限及作業規範等風險管理程序,用以辨識、衡量、評估及管理各類型風險。永豐金控及各子公司之風險管理單位或人員定期向董事會報告風險管理執行情形暨改善建議,如遇重大曝險情事,應立即採取適當措施並向董事會報告;針對信用、市場、作業、資產負債、信譽、法律、法令遵循、策略風險及其他與營運相關之風險,包含新興風險及氣候變遷風險等,進行風險評估並建立風險回應措施,據以辨識金控層級之相關風險及研擬風險因應對策後,呈報適當之層級。

本公司風險管理處均每月向董事會、每季向風險管理委員會報告風險管理執行情形暨改善建議。如遇重大暴險情事,應立即採取適當措施並向董事會報告。

風險管理組織架構

為有效管理本公司及各子公司因經營所產生之各項風險,董事會為本公司風險監督最高單位,除負責核定風險管理政策、風險胃納或限額,並授權管理階層負責日常風險管理工作。管理階層應依據授權,持續督導風險管理相關活動及評估風險管理績效,同時確認風險管理人員均具備必要的道德操守、專業技術能力。

本公司於董事長轄下設置風險管理委員會,由董事長擔任召集人,審議公司風險管理政策、組織、制度及整體限額,檢視整體暴險及風險狀況,監督各公司風險管理活動,整合協調重大風險事件之管理,審議其他有關風險管理議題。

總經理之下設風險管理處,統籌本公司及各子公司整體風險管理政策與準則之擬定及風險管理制度之建置及規劃。各項政策、準則及制度經董事會通過後由風險管理處負責推動,並就各子公司執行成果及管理績效作定期評估。

各業務管理階層依據授權就其所經營業務及暴險,指派各項業務之控管單位或人員負責風險管理工作,確保所有暴險均獲得適當之監控。

風險管理運作情形

為有效管理本公司及各子公司因經營所產生之各項風險,董事會為本公司風險監督最高單位,除負責核定風險管理政策、風險胃納或限額,並授權管理階層負責日常風險管理工作。風險管理處統籌本公司及各子公司整體風險管理政策與準則之擬定及風險管理制度之建置及規劃。各項政策、準則及制度經董事會通過後由風險管理處負責推動,並就各子公司執行成果及管理績效作定期評估。

 

  • 運作情形:

    2020年:

    • 建置新興風險鑑別機制,導入TCFD架構鑑別氣候變遷造成的財務風險。
    • 增訂「氣候相關風險與機會管理要點」,以利執行氣候相關風險與機會之鑑別、衡量、監控、擬定因應措施及報告。
    • 因應全球新冠疫情,擬具「信用及市場風險強化機制」及「流動性風險因應對策」,並隨疫情變化滾動式調整。
    • 完善金控風險資訊整合系統,持續以「資料顆粒化」結構及「數據治理」架構,建置金控風險資訊整合資料庫。
    • 建置金控外部裁罰事件資料庫系統,以主動從同業錯誤中學習改進,並節省稽法風單位蒐集裁罰資料之時間與人力。

    2021年:

    • 持續優化新興風險與氣候變遷風險之管理機制,完成氣候變遷實體與轉型風險之情境分析與量化計算,並於風險管理報告中揭示氣候變遷風險概況,每季呈報風險管理委員會及董事會。
    • 因應全球及本土新冠疫情升溫,以金控母公司Top-down及各子公司Button-up兩面向,擬具市場、信用及流動性三個風險支柱的強化機制與因應對策,隨疫情變化滾動式調整。
    • 完善金控風險資訊整合系統,持續以「資料顆粒化」結構及「數據治理」架構,建置金控風險資訊整合資料庫,並規劃運用「數據視覺化平台工具」自主分析及開發 ,輔以AI 工具補強風險參數,建立智能追蹤或預警機制,以客戶風險視圖,建構視覺化「整合性風險管理戰情室」。

信用、市場、作業及流動性風險管理

 

新興風險管理

因應氣候變遷、人口結構改變等可能對整體經營環境造成重大影響,如何有效辨識評估新興風險( 未來3 5 ) 並研擬減緩措施,已成為金融機構風險管理的重要課題,永豐金控訂有「新興風險管理要點」,依其建置新興風險辨識、衡量、監控、報告與減緩措施等管理機制。於2019年起,每年皆參考外部機構發佈之新興風險相關報告進行新興風險鑑別,並彙集子公司意見,辨識出金控層級新興風險及研擬風險減緩措施,呈報管理階層以提早布局與因應。

  • 新興風險辨識結果

永豐金控彙集各子公司之新興風險,依「發生可能性」及「衝擊影響程度」辨識出金控層級之未來3至5年新興風險,其中以「資產泡沫破裂」及「氣候變遷」等兩大風險對永豐金控影響較大,擬具相關減緩措施。